Лучшие xts вопросы ИТ разработчиков

  • 3 голосов
  • 2 ответа
  • 0 просмотров
2 ответа

@ E.D. Если вы чувствуете, что это А решило вашу проблему, попробуйте принять это как правильный ответ (нажав на серую галочку, которая становится зеленой).

дал объект xts из исторических данных тиков, полученных из базы данных SQL. Я хотел бы создать подмножества данных тиков, например: Покажите ежедневные тики между 10:00 и 14:30. Это позволило бы мне создавать конкретные наборы данных для ...

Задан 23 Aug 2011, 06:40 от E.D.
  • 9 голосов
  • 2 ответа
  • 0 просмотров
2 ответа

Применение регрессии скользящего окна к серии XTS в R

У меня есть xts 1033 ежедневных точек возврата для 5 валютных пар, на которых я хочу запустить регрессию скользящего окна, но rollapply не работает для моей определенной функции, которая использует lm (). Вот мои данные: > head(fxr) USDZAR ...

Задан 19 Feb 2012, 16:48 от Thomas Browne
  • 10 голосов
  • 2 ответа
  • 0 просмотров
2 ответа

R: добавление 1 месяца к дате

Я хочу получить последовательность дат междуstartDate а такжеendDate добавив 1 месяц кstartDate, т.е. еслиstartDate 2013-01-31 иendDate это 2013-07-31, я бы предпочел видеть такие даты: "2013-01-31" "2013-02-28" "2013-03-31" "2013-04-30" ...

Задан 16 Jul 2013, 15:50 от Dinoop Nair
  • 6 голосов
  • 0 ответов
  • 0 просмотров
0 ответов

Построение двух объектов XTS

я используюxtsExtra построить два объекта XTS. Рассмотрим следующий вызов plot.xts: plot.xts(merge(a,b),screens=c(1,2))который используется для построения объектов xts a и b на двух отдельных панелях. Как мне контролировать расстояние по осям ...

Задан 04 Dec 2012, 21:49 от Julian
  • 5 голосов
  • 2 ответа
  • 0 просмотров
2 ответа

Потяните n-й день месяца в XTS в R

Мои вопросы тесно связаны с заданным здесь:Извлечь возврат из первого рабочего дня месяца из объекта XTS, используя R.Вместо того, чтобы извлекать первый ден...

Задан 22 Oct 2012, 03:55 от mchangun
  • 1 голос
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

@mynameisJEFF Нет необходимости добавлять 0,0005, если вы принимаете различия, ср. мой расширенный ответ.

у меня есть следующие данные. tt <- structure(list(Timestamp = c("2018-03-01 09:51:59.969", "2018-03-01 09:51:59.969", "2018-03-01 09:51:59.970", "2018-03-01 09:51:59.971", "2018-03-01 09:51:59.987", "2018-03-01 09:51:59.988"), Mid_Px = ...

Задан 03 May 2018, 13:44 от mynameisJEFF
  • 5 голосов
  • 4 ответа
  • 0 просмотров
4 ответа

подмножество в xts, используя параметр, содержащий даты

Я знаком со способностями поднабора xts. Тем не менее, я не могу найти элегантный способ подмножествапараметризованныхдиапазон дат. что-то вроде этого: times = c(as.POSIXct("2012-11-03 09:45:00 IST"), as.POSIXct("2012-11-05 09:45:00 IST")) ...

Задан 31 Dec 2012, 12:36 от zuuz
  • 8 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

 из пакета zoo (который автоматически загружается xts):

я есть следующий временной ряд > y<- xts(1:10, Sys.Date()+1:10) > y[c(1,2,5,9,10)] <- NA > y [,1] 2011-09-04 NA 2011-09-05 NA 2011-09-06 3 2011-09-07 4 2011-09-08 NA 2011-09-09 6 2011-09-10 7 2011-09-11 8 2011-09-12 NA 2011-09-13 NAПрямой ...

Задан 03 Sep 2011, 22:21 от R novice
  • 3 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

Как рассчитать среднесуточную корреляцию для внутридневных данных с использованием пакета xts?

У меня есть внутридневная история для множества акций. Я пытаюсь вычислить 1-минутную корреляцию между акциями на ежедневной основе. Моя цель - использовать ...

Задан 09 Jan 2013, 10:53 от E.D.
  • 2 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

Скользящая регрессия xts объекта в R

Я пытаюсь выполнить скользящую 100-дневную регрессию для объекта xts и вернуть t-статистику коэффициента наклона для всех дат. У меня есть объект XTS, цены: > tail(prices) DBC EEM EFA GLD HYG IEF IWM IYR MDY TLT 2012-11-02 27.14 41.60 53.69 ...

Задан 10 Nov 2012, 17:33 от AdmiralF
  • 5 голосов
  • 3 ответа
  • 0 просмотров
3 ответа

Каков эффективный метод разделения и агрегирования интервалов из строк с метками времени в кадре данных?

Каков наилучший способ агрегирования статистики за интервалы из фрейма данных со строками с метками времени (результаты strptime)?Интервалы могут быть часом,...

Задан 14 Mar 2010, 04:04 от mattrepl
  • 2 голосов
  • 0 ответов
  • 0 просмотров
0 ответов

... это меняет все

дал следующую диаграмму, созданную с использованием объекта xts. [/imgs/eeRUR.jpg] Код, который я использовал, был просто plot(graphTS1$CCLL, type = "l", las = 2, ylab = "(c)\nCC for Investors", xlab = "", main = "Clustering Coefficient at ...

Задан 26 Apr 2018, 20:07 от Matthew Oldham
  • 31 голос
  • 11 ответов
  • 0 просмотров
11 ответов

Базовое отставание в R вектор / датафрейм

Скорее всего, я покажу, что я новичок в R, но в SPSS запустить лаги очень просто. Очевидно, это ошибка пользователя, но чего мне не хватает?

Задан 24 Aug 2010, 17:04 от Btibert3
  • 6 голосов
  • 3 ответа
  • 0 просмотров
3 ответа

rowSums, но сохраняя значения NA

Я почти уверен, что это довольно просто, но, похоже, застрял ... У меня есть два вектора xts, которые были объединены вместе, которые содержат числовые значения и NA. Я хотел бы получить rowSums для каждого периода индекса, но сохраняя ...

Задан 12 Aug 2013, 14:34 от h.l.m
  • 3 голосов
  • 0 ответов
  • 0 просмотров
0 ответов

Ошибка замены XTS NextMethod (.Generic): количество заменяемых элементов

Сейчас я борюсь с xts ... У меня есть объект XTS, и я пытаюсь заменить данные определенной даты новым набором, но я продолжаю сталкиваться с проблемами длины...

Задан 20 May 2014, 19:09 от user3658020
  • 2 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

R - данные фондового рынка от CSV до XTS

У меня есть эти данные в CSV: Date ALICORC1 ALT ATACOBC1 AUSTRAC1 CONTINC1 BVN DNT 40886 5.8 0.1 0.9 0.28 5.45 38.2 1.11 40889 5.8 0.1 0.88 0.28 5.37 37.7 1.04 40890 5.8 0.09 0.87 0.27 5.33 37.4 0.99 40891 5.7 0.1 0.85 0.27 5.3 37.5 0.91Это цены ...

Задан 17 Feb 2012, 21:49 от capm
  • 4 голосов
  • 3 ответа
  • 0 просмотров
3 ответа

Не заключая ничего в кавычки, R ничего не отображает. Используя эту команду, вы также можете указать метки, чтобы сделать метку для оси x «beer», используйте термин

од, генерирующий график объекта xts: require("quantmod") getSymbols("SPY") plot(Cl(SPY))Что дает следующий участок: Можете ли вы удалить значения оси Y (цены) из графика объекта XTS? намек: прохождение yaxt='n' не работает.

Задан 29 May 2011, 00:37 от Milktrader
  • 9 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

Извлечь возврат из первого рабочего дня месяца из объекта XTS с помощью R

Я очень плохо знаком с R, поэтому извиняюсь, если я неправильно понял терминологию, когда объясняю эту проблему. У меня есть набор данных ежедневных возврат...

Задан 12 Jun 2012, 13:07 от Joshua UlrichGreenyMcDuff
  • 3 голосов
  • 0 ответов
  • 0 просмотров
0 ответов

R quantmod :: getFinancials

Я используюquantmodпакет. У меня есть вектор тикеров, как это: c("AAPL","GOOG","IBM","GS","AMZN","GE")и я хочу создать функцию для расчета маржи EBIT акции (= операционный доход / общий доход). Поэтому для данного запаса я использую следующий ...

Задан 22 Feb 2013, 23:05 от marino89
  • 10 голосов
  • 3 ответа
  • 0 просмотров
3 ответа

я могу написать объект XTS, используя write.csv в R

У меня есть объект XTS, первый столбец которого является дата-время, а затем OHLC. когда я печатаю >testвыводит правильный вывод следующим образом: 2010-09-08 15:13:00 115 115 110 115 2010-09-08 15:14:00 120 125 115 125однако, когда я пытаюсь ...

Задан 23 Jan 2012, 22:01 от user1155299
  • 2 голосов
  • 0 ответов
  • 0 просмотров
0 ответов

Скопируйте последнее значение за день

У меня есть многодневный объект XTS, и я пытаюсь создать индикатор, который когда-то будет истинным и останется истинным до конца дня. Подход, который я проб...

Задан 12 May 2016, 10:56 от Ed Wilson
  • 3 голосов
  • 0 ответов
  • 0 просмотров
0 ответов

 операторы.

this = structure(c(-0.012, -0.028, -0.044, -0.033, -0.039, -0.042), .Dim = c(3L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("one", "two")), index = structure( c(1313643600, 1313730000, 1313816400), tzone = "", tclass = "Date"), .indexCLASS = "Date", .indexTZ ...

Задан 17 Aug 2011, 18:10 от Pauly
  • 1 голос
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

Как извлечь даты из функции apply.monthly

Если у меня есть набор ежедневных данных, я хочу получить минимальное значение для каждого месяца и дату, когда это значение произошло. Если я использую

Задан 27 Jan 2014, 16:03 от Bomhof
  • 6 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

Загрузите несколько символов, используя CSV с Quantmod

Я пытаюсь загрузить несколько символов, используя CSV-файл, а не загружать из Yahoo. Оригинальный код прекрасно работает и использует

Задан 02 Sep 2012, 20:52 от Gavin SimpsonAdmiralF
  • 4 голосов
  • 0 ответов
  • 0 просмотров
0 ответов

R xts: генерация 1-минутного временного ряда из вторых событий

У меня есть xts последовательность событий торговли акциями, которые я хочу обработать, чтобы сгенерировать 1-минутный временной ряд OHLC. Например, этот набор сделок: Timestamp Price Size 9:30:00.123 12.32 200 9:30.00.532 12.21 100 ...

Задан 19 Mar 2012, 22:03 от Robert Kubrick
  • 4 голосов
  • 2 ответа
  • 0 просмотров
2 ответа

 преобразовать обратно во временной класс:

ользую функцию timeBasedSeq из пакета xts для использования в качестве индекса в объекте временных рядов / зоопарка, но она повторяет некоторые дни, которые она создает! Что и вызывает проблемы с зоопарком, потому что «записи индекса в« order.by ...

Задан 20 May 2011, 15:39 от sbg
  • 1 голос
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

Как извлечь даты из функции apply.monthly

Если у меня есть набор ежедневных данных, я хочу получить минимальное значение для каждого месяца и дату, когда это значение произошло. Если я используюapply.monthly Функция, она дает мне минимальное значение, но соответствующей датой является ...

Задан 27 Jan 2014, 17:03 от Bomhof
  • 5 голосов
  • 2 ответа
  • 0 просмотров
2 ответа

Потяните n-й день месяца в XTS в R

Мои вопросы тесно связаны с заданным здесь:Извлечь возврат из первого рабочего дня месяца из объекта XTS с помощью R [https://stackoverflow.com/questions/10994496/pull-return-from-first-business-day-of-the-month-from-xts-object-using-r] . Вместо ...

Задан 22 Oct 2012, 05:55 от mchangun
  • 3 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

XTS применить функцию к подмножеству времени дня?

Как я могу применить функцию сводки к подмножеству времени дня? Например с: r['T16:00/T17:00']$Value Как я могу применить что-то вродеfunction (x) quantile(x, c(.90)) Значение за каждый день выборки час?

Задан 31 Jan 2012, 21:41 от Kyle Brandt
  • 10 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

Почему apply () возвращает транспонированную матрицу xts?

Я хочу запустить функцию на всех периодах матрицы XTS. apply () очень быстро, но возвращенная матрица имеет транспонированные размеры по сравнению с исходным объектом: > dim(myxts) [1] 7429 48 > myxts.2 = apply(myxts, 1 , function(x) { return(x) ...

Задан 01 Mar 2012, 17:46 от Robert Kubrick
  • 2 голосов
  • 2 ответа
  • 0 просмотров
2 ответа

Поменяйте NA на интерполированные плоские бары

Если у меня есть некоторые данные OHLC с некоторыми строками NA, есть ли уже функция в одном из пакетов R, которая будет интерполировать данные?

Задан 13 Aug 2012, 03:54 от Darren Cook
  • 5 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

XTS датируется из разных источников. Использование R для расчета бета

Я немного новичок в R. Я полагаю, что моя ошибка будет тривиальной для опытного. Я пытаюсь написать R-программу, которая будет рассчитывать бета-версию для ...

Задан 04 Aug 2012, 07:34 от Gavin SimpsonDaniel Morgan
  • 7 голосов
  • 1 ответ
  • 0 просмотров
1 ответ

Ошибка XTS - для order.by требуется соответствующий основанный на времени объект

Я не могу решить, почему ошибка в простом создании объекта XTS xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE)) Error in xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE)) : order.by requires an appropriate time-based ...

Задан 18 Mar 2012, 10:01 от Samo
  • 28 голосов
  • 2 ответа
  • 0 просмотров
2 ответа

Как я могу изменить XTS на data.frame и сохранить Index?

У меня есть XTS временных рядов в R следующего формата, и я пытаюсь выполнить некоторую обработку, поднабор и реорганизацию перед экспортом в CSV для работы ...

Задан 02 Aug 2010, 10:24 от phrozenpenguin
Page 1 of 2
1 2